| 1000通貨単位の南アフリカランド投資でFX資産運用 |
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HV |
260 |
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| OANDA
ランド円分析（1年毎の推移） |
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VaR |
90.0% |
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| 10年 |
1994/1/1 |
1995/1/1 |
1996/1/1 |
1997/1/1 |
1998/1/1 |
1999/1/1 |
|
|
| 2003/12/31 |
2004/12/31 |
2005/12/31 |
2006/12/31 |
2007/12/31 |
2008/12/31 |
|
備考 |
| 期間終値 |
16.20 |
18.30 |
18.63 |
17.12 |
16.63 |
9.58 |
|
期間最終日のOANDA終値 |
| 平均値 |
20.64 |
19.44 |
18.58 |
17.77 |
16.82 |
15.72 |
|
OANDA終値ベース |
| 最高値 |
33.24 |
29.38 |
29.38 |
28.58 |
27.43 |
20.41 |
|
OANDA終値ベース |
| 最安値 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
8.40 |
|
OANDA終値ベース |
| 変動率 |
71.00% |
67.18% |
67.18% |
66.27% |
64.85% |
58.86% |
|
=(最高値−最安値)/最高値 |
| HV |
14.30% |
15.09% |
15.26% |
15.37% |
15.76% |
17.09% |
|
=STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) |
| VaR |
-18.32% |
-19.34% |
-19.56% |
-19.70% |
-20.20% |
-21.90% |
|
=NORMINV(1-信頼区間,HV) |
| 予想下落値幅 |
-2.97 |
-3.54 |
-3.64 |
-3.37 |
-3.36 |
-2.10 |
|
=期間終値*VaR |
| 予想最低レート |
13.23 |
14.76 |
14.99 |
13.75 |
13.27 |
7.48 |
|
=期間終値+予想下落値幅 |
| 予想上昇値幅 |
2.97 |
3.54 |
3.64 |
3.37 |
3.36 |
2.10 |
|
=期間終値*ABS(VaR) |
| 予想最高レート |
19.17 |
21.84 |
22.27 |
20.49 |
19.99 |
11.68 |
|
=期間終値+予想上昇値幅 |
|
|
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| 5年 |
1999/1/1 |
2000/1/1 |
2001/1/1 |
2002/1/1 |
2003/1/1 |
2004/1/1 |
|
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| 2003/12/31 |
2004/12/31 |
2005/12/31 |
2006/12/31 |
2007/12/31 |
2008/12/31 |
|
|
| 平均値 |
15.20 |
14.85 |
15.20 |
15.81 |
16.77 |
16.24 |
|
OANDA終値ベース |
| 最高値 |
20.41 |
18.59 |
19.20 |
19.76 |
19.76 |
19.76 |
|
OANDA終値ベース |
| 最安値 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
10.69
|
13.09 |
8.40 |
|
OANDA終値ベース |
| 変動率 |
52.76% |
48.13% |
49.78% |
45.89% |
33.79% |
57.51% |
|
=(最高値−最安値)/最高値 |
| 平均金利差 |
|
10.82% |
9.93% |
9.24% |
8.64% |
8.54% |
|
=南ア政策金利−日本政策金利の期間平均値 |
| 平均スワップ |
|
\43.58 |
\40.43 |
\38.91 |
\39.27 |
\37.27 |
|
=(終値*金利差*10000)/365の期間平均値 |
| 合計スワップ |
|
\79,615 |
\73,822 |
\71,041 |
\71,699 |
\68,099 |
|
=スワップの期間合計値 |
| HV |
16.33% |
17.14% |
17.17% |
15.64% |
14.97% |
17.81% |
|
=STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) |
| VaR |
-20.92% |
-11.14% |
-12.07% |
-10.80% |
-10.54% |
-14.29% |
|
|
| VaR |
-20.92% |
-21.97% |
-22.00% |
-20.04% |
-19.18% |
-22.83% |
|
=NORMINV(1-信頼区間,HV) |
| SF確率（0%） |
50.00% |
26.39% |
28.15% |
27.73% |
28.20% |
31.59% |
|
|
| 予想下落値幅 |
-3.39 |
-4.02 |
-4.10 |
-3.43 |
-3.19 |
-2.19 |
|
=期間終値*VaR |
| 予想最低レート |
12.81 |
14.28 |
14.53 |
13.69 |
13.44 |
7.39 |
|
=期間終値+予想下落値幅 |
| 予想上昇値幅 |
3.39 |
4.02 |
4.10 |
3.43 |
3.19 |
2.19 |
|
=期間終値*ABS(VaR) |
| 予想最高レート |
19.59 |
22.32 |
22.73 |
20.55 |
19.82 |
11.77 |
|
=期間終値+予想上昇値幅 |
|
|
|
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|
|
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|
| 3年 |
2001/1/1 |
2002/1/1 |
2003/1/1 |
2004/1/1 |
2005/1/1 |
2006/1/1 |
|
|
| 2003/12/31 |
2004/12/31 |
2005/12/31 |
2006/12/31 |
2007/12/31 |
2008/12/31 |
|
|
| 平均値 |
13.91 |
14.78 |
16.57 |
17.20 |
17.16 |
15.64 |
|
OANDA終値ベース |
| 最高値 |
17.53 |
18.59 |
19.20 |
19.76 |
19.76 |
19.76 |
|
OANDA終値ベース |
| 最安値 |
9.64 |
10.69
|
13.09 |
14.49
|
14.95
|
8.40 |
|
OANDA終値ベース |
| 変動率 |
44.99% |
42.47% |
31.84% |
26.68% |
24.38% |
57.51% |
|
=(最高値−最安値)/最高値 |
| 平均金利差 |
11.56% |
10.52% |
8.86% |
7.49% |
7.91% |
9.25% |
|
=南ア政策金利−日本政策金利の期間平均値 |
| 平均スワップ |
\44.02 |
\41.65 |
\39.70 |
\35.22 |
\37.08 |
\38.76 |
|
=(終値*金利差*10000)/365の期間平均値 |
| 合計スワップ |
\48,201 |
\45,649 |
\43,508 |
\38,604 |
\40,600 |
\42,478 |
|
=スワップの期間合計値 |
| HV |
18.51% |
17.70% |
15.89% |
13.93% |
13.00% |
19.49% |
|
=STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) |
| VaR |
-12.16% |
-12.17% |
-11.50% |
-10.37% |
-8.75% |
-15.72% |
|
|
| VaR |
-23.72% |
-22.68% |
-20.37% |
-17.86% |
-16.66% |
-24.97% |
|
=NORMINV(1-信頼区間,HV) |
| SF確率（0%） |
26.61% |
27.62% |
28.85% |
29.55% |
27.15% |
31.75% |
|
|
| 予想下落値幅 |
-3.84 |
-4.15 |
-3.79 |
-3.06 |
-2.77 |
-2.39 |
|
=期間終値*VaR |
| 予想最低レート |
12.36 |
14.15 |
14.84 |
14.06 |
13.86 |
7.19 |
|
=期間終値+予想下落値幅 |
| 予想上昇値幅 |
3.84 |
4.15 |
3.79 |
3.06 |
2.77 |
2.39 |
|
=期間終値*ABS(VaR) |
| 予想最高レート |
20.05 |
22.45 |
22.42 |
20.18 |
19.40 |
11.97 |
|
=期間終値+予想上昇値幅 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 1年 |
2003/1/1 |
2004/1/1 |
2005/1/1 |
2006/1/1 |
2007/1/1 |
2008/1/1 |
|
|
| 2003/12/31 |
2004/12/31 |
2005/12/31 |
2006/12/31 |
2007/12/31 |
2008/12/31 |
|
|
| 平均値 |
15.46 |
16.89 |
17.38 |
17.35 |
16.77 |
12.82 |
|
OANDA終値ベース |
| 最高値 |
17.53 |
18.59 |
19.20 |
19.76 |
17.79 |
16.50 |
|
OANDA終値ベース |
| 最安値 |
13.09 |
14.49
|
15.79
|
14.95
|
15.25
|
8.40 |
|
OANDA終値ベース |
| 変動率 |
25.33% |
22.04% |
17.78% |
24.38% |
14.28% |
49.10% |
|
=(最高値−最安値)/最高値 |
| 平均金利差 |
11.64% |
7.81% |
7.14% |
7.52% |
9.07% |
11.15% |
|
=南ア政策金利−日本政策金利の期間平均値 |
| 平均スワップ |
\49.00 |
\36.10 |
\34.00 |
\35.57 |
\41.67 |
\39.04 |
|
=(終値*金利差*10000)/365の期間平均値 |
| 合計スワップ |
\17,887 |
\13,212 |
\12,410 |
\12,982 |
\15,209 |
\14,287 |
|
=スワップの期間合計値 |
| HV |
17.66% |
17.31% |
12.07% |
11.68% |
15.01% |
27.81% |
|
=STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) |
| VaR |
-10.99% |
-14.38% |
-8.32% |
-7.45% |
-10.16% |
-24.49% |
|
|
| VaR |
-22.63% |
-22.19% |
-15.46% |
-14.97% |
-19.23% |
-35.64% |
|
=NORMINV(1-信頼区間,HV) |
| SF確率（0%） |
25.49% |
32.60% |
27.70% |
26.00% |
27.27% |
34.42% |
|
|
| 予想下落値幅 |
-3.67 |
-4.06 |
-2.88 |
-2.56 |
-3.20 |
-3.41 |
|
=期間終値*VaR |
| 予想最低レート |
12.54 |
14.24 |
15.75 |
14.56 |
13.43 |
6.17 |
|
=期間終値+予想下落値幅 |
| 予想上昇値幅 |
3.67 |
4.06 |
2.88 |
2.56 |
3.20 |
3.41 |
|
=期間終値*ABS(VaR) |
| 予想最高レート |
19.87 |
22.36 |
21.51 |
19.68 |
19.83 |
13.00 |
|
=期間終値+予想上昇値幅 |
|
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