1000通貨単位の南アフリカランド投資でFX資産運用 | HV | 260 | ||||
外為どっとコム ランド円分析(1年毎の推移) | VaR | 90.0% | ||||
3年 | 2005/1/1 | 2006/1/1 | ||||
2007/12/31 | 2008/12/31 | 備考 | ||||
期間終値 | 16.28 | 9.55 | 期間最終日の外為どっとコム終値 | |||
平均値 | 17.06 | 15.54 | 外為どっとコム終値ベース | |||
最高値 | 19.74 | 19.74 | 外為どっとコム高値ベース | |||
最安値 | 14.69 | 7.66 | 外為どっとコム安値ベース | |||
変動率 | 25.58% | 61.20% | =(最高値−最安値)/最高値 | |||
HV | 17.20% | 27.28% | =STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) | |||
VaR | -22.05% | -34.97% | =NORMINV(1-信頼区間,HV) | |||
予想下落値幅 | -3.59 | -3.34 | =期間終値*VaR | |||
予想最低レート | 12.69 | 6.21 | =期間終値+予想下落値幅 | |||
予想上昇値幅 | 3.59 | 3.34 | =期間終値*ABS(VaR) | |||
予想最高レート | 19.87 | 12.89 | =期間終値+予想上昇値幅 | |||
1年 | 2005/1/1 | 2006/1/1 | 2007/1/1 | 2008/1/1 | ||
2005/12/31 | 2006/12/31 | 2007/12/31 | 2008/12/31 | |||
期間終値 | 18.58 | 16.93 | 16.28 | 9.55 | 期間最終日の外為どっとコム終値 | |
平均値 | 17.26 | 17.25 | 16.67 | 12.70 | 外為どっとコム終値ベース | |
最高値 | 19.26 | 19.74 | 17.80 | 16.39 | 外為どっとコム高値ベース | |
最安値 | 15.54 | 14.74 | 14.69 | 7.66 | 外為どっとコム安値ベース | |
変動率 | 19.31% | 25.33% | 17.47% | 53.26% | =(最高値−最安値)/最高値 | |
年利 | 9.99% | =((合計スワップ*365)/データ数)/(平均値*10000) | ||||
平均スワップ | \34.77 | =スワップの期間平均値 | ||||
合計スワップ | \12,727 | =スワップの期間合計値 | ||||
HV | 13.89% | 15.94% | 20.98% | 39.14% | =STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) | |
VaR | -17.80% | -20.43% | -26.88% | -50.15% | =NORMINV(1-信頼区間,HV) | |
予想下落値幅 | -3.31 | -3.46 | -4.38 | -4.79 | =期間終値*VaR | |
予想最低レート | 15.27 | 13.47 | 11.90 | 4.76 | =期間終値+予想下落値幅 | |
予想上昇値幅 | 3.31 | 3.46 | 4.38 | 4.79 | =期間終値*ABS(VaR) | |
予想最高レート | 21.89 | 20.39 | 20.66 | 14.34 | =期間終値+予想上昇値幅 |