1000通貨単位の南アフリカランド投資でFX資産運用 | HV | 260 | ||||||
外為どっとコム ランド円分析(1ヶ月毎の推移) | VaR | 90.0% | ||||||
3年 | 2005/9/1 | 2005/10/1 | 2005/11/1 | 2005/12/1 | 2006/1/1 | 2006/2/1 | ||
2008/8/31 | 2008/9/30 | 2008/10/31 | 2008/11/30 | 2008/12/31 | 2009/1/31 | 備考 | ||
期間終値 | 14.10 | 12.79 | 10.07 | 9.41 | 9.55 | 8.78 | 期間最終日の外為どっとコム終値 | |
平均値 | 16.35 | 16.23 | 16.03 | 15.81 | 15.54 | 15.27 | 外為どっとコム終値ベース | |
最高値 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 外為どっとコム高値ベース | |
最安値 | 11.57 | 11.57 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 外為どっとコム安値ベース | |
変動率 | 41.39% | 41.39% | 61.20% | 61.20% | 61.20% | 61.20% | =(最高値−最安値)/最高値 | |
HV | 19.23% | 20.25% | 25.73% | 26.95% | 27.28% | 27.89% | =STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) | |
VaR | -24.65% | -25.95% | -32.97% | -34.53% | -34.97% | -35.74% | =NORMINV(1-信頼区間,HV) | |
予想下落値幅 | -3.48 | -3.32 | -3.32 | -3.25 | -3.34 | -3.14 | =期間終値*VaR | |
予想最低レート | 10.62 | 9.47 | 6.75 | 6.16 | 6.21 | 5.64 | =期間終値+予想下落値幅 | |
予想上昇値幅 | 3.48 | 3.32 | 3.32 | 3.25 | 3.34 | 3.14 | =期間終値*ABS(VaR) | |
予想最高レート | 17.58 | 16.11 | 13.39 | 12.66 | 12.89 | 11.92 | =期間終値+予想上昇値幅 | |
1年 | 2007/9/1 | 2007/10/1 | 2007/11/1 | 2007/12/1 | 2008/1/1 | 2008/2/1 | ||
2008/8/31 | 2008/9/30 | 2008/10/31 | 2008/11/30 | 2008/12/31 | 2009/1/31 | |||
平均値 | 14.72 | 14.48 | 13.87 | 13.32 | 12.70 | 12.18 | 外為どっとコム終値ベース | |
最高値 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 16.81 | 16.39 | 14.99 | 外為どっとコム高値ベース | |
最安値 | 11.57 | 11.57 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 外為どっとコム安値ベース | |
変動率 | 34.74% | 34.74% | 56.80% | 54.43% | 53.26% | 48.90% | =(最高値−最安値)/最高値 | |
年利 | 9.49% | 9.61% | 9.80% | 9.88% | 9.99% | 10.06% | =((合計スワップ*365)/データ数)/(平均値*10000) | |
平均スワップ | \38.28 | \38.13 | \37.25 | \36.03 | \34.77 | \33.58 | =スワップの期間平均値 | |
合計スワップ | \14,009 | \13,956 | \13,632 | \13,186 | \12,727 | \12,292 | =スワップの期間合計値 | |
HV | 23.73% | 25.82% | 37.41% | 38.67% | 39.14% | 39.91% | =STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) | |
VaR | -30.41% | -33.10% | -47.94% | -49.56% | -50.15% | -51.14% | =NORMINV(1-信頼区間,HV) | |
予想下落値幅 | -4.29 | -4.23 | -4.83 | -4.66 | -4.79 | -4.49 | =期間終値*VaR | |
予想最低レート | 9.81 | 8.56 | 5.24 | 4.75 | 4.76 | 4.29 | =期間終値+予想下落値幅 | |
予想上昇値幅 | 4.29 | 4.23 | 4.83 | 4.66 | 4.79 | 4.49 | =期間終値*ABS(VaR) | |
予想最高レート | 18.39 | 17.02 | 14.90 | 14.07 | 14.34 | 13.27 | =期間終値+予想上昇値幅 |