| 1000通貨単位の南アフリカランド投資でFX資産運用 | HV | 260 | ||||||
| 外為どっとコム ランド円分析（1ヶ月毎の推移） | VaR | 99.0% | ||||||
| 3年 | 2005/9/1 | 2005/10/1 | 2005/11/1 | 2005/12/1 | 2006/1/1 | 2006/2/1 | 2006/3/1 | |
| 2008/8/31 | 2008/9/30 | 2008/10/31 | 2008/11/30 | 2008/12/31 | 2009/1/31 | 2009/2/28 | 備考 | |
| 期間終値 | 14.10 | 12.79 | 10.07 | 9.41 | 9.55 | 8.78 | 9.64 | 期間最終日の外為どっとコム終値 |
| 平均値 | 16.35 | 16.23 | 16.03 | 15.81 | 15.54 | 15.27 | 15.01 | 外為どっとコム終値ベース |
| 最高値 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 外為どっとコム高値ベース |
| 最安値 | 11.57 | 11.57 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 外為どっとコム安値ベース |
| 変動率 | 41.39% | 41.39% | 61.20% | 61.20% | 61.20% | 61.20% | 61.20% | =(最高値−最安値)/最高値 |
| HV | 19.23% | 20.25% | 25.73% | 26.95% | 27.28% | 27.89% | 28.27% | =STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) |
| VaR | -44.74% | -47.11% | -59.85% | -62.69% | -63.47% | -64.88% | -65.76% | =NORMINV(1-信頼区間,HV) |
| 予想下落値幅 | -6.31 | -6.03 | -6.03 | -5.90 | -6.06 | -5.70 | -6.34 | =期間終値*VaR |
| 予想最低レート | 7.79 | 6.76 | 4.04 | 3.51 | 3.49 | 3.08 | 3.30 | =期間終値+予想下落値幅 |
| 予想上昇値幅 | 6.31 | 6.03 | 6.03 | 5.90 | 6.06 | 5.70 | 6.34 | =期間終値*ABS(VaR) |
| 予想最高レート | 20.41 | 18.82 | 16.10 | 15.31 | 15.61 | 14.48 | 15.98 | =期間終値+予想上昇値幅 |
| 1年 | 2007/9/1 | 2007/10/1 | 2007/11/1 | 2007/12/1 | 2008/1/1 | 2008/2/1 | 2008/3/1 | |
| 2008/8/31 | 2008/9/30 | 2008/10/31 | 2008/11/30 | 2008/12/31 | 2009/1/31 | 2009/2/28 | ||
| 平均値 | 14.72 | 14.48 | 13.87 | 13.32 | 12.70 | 12.18 | 11.82 | 外為どっとコム終値ベース |
| 最高値 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 16.81 | 16.39 | 14.99 | 14.99 | 外為どっとコム高値ベース |
| 最安値 | 11.57 | 11.57 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 外為どっとコム安値ベース |
| 変動率 | 34.74% | 34.74% | 56.80% | 54.43% | 53.26% | 48.90% | 48.90% | =(最高値−最安値)/最高値 |
| 年利 | 9.49% | 9.61% | 9.80% | 9.88% | 9.99% | 10.06% | 10.09% | =((合計スワップ*365)/データ数)/(平均値*10000) |
| 平均スワップ | \38.28 | \38.13 | \37.25 | \36.03 | \34.77 | \33.58 | \32.67 | =スワップの期間平均値 |
| 合計スワップ | \14,009 | \13,956 | \13,632 | \13,186 | \12,727 | \12,292 | \11,924 | =スワップの期間合計値 |
| HV | 23.73% | 25.82% | 37.41% | 38.67% | 39.14% | 39.91% | 40.34% | =STDEVP(期間)*SQRT(営業日数) |
| VaR | -55.20% | -60.08% | -87.03% | -89.97% | -91.04% | -92.84% | -93.85% | =NORMINV(1-信頼区間,HV) |
| 予想下落値幅 | -7.78 | -7.68 | -8.76 | -8.47 | -8.69 | -8.15 | -9.05 | =期間終値*VaR |
| 予想最低レート | 6.32 | 5.11 | 1.31 | 0.94 | 0.86 | 0.63 | 0.59 | =期間終値+予想下落値幅 |
| 予想上昇値幅 | 7.78 | 7.68 | 8.76 | 8.47 | 8.69 | 8.15 | 9.05 | =期間終値*ABS(VaR) |
| 予想最高レート | 21.88 | 20.47 | 18.83 | 17.88 | 18.24 | 16.93 | 18.69 | =期間終値+予想上昇値幅 |